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鹏华量化先锋(005632):践行“AI+”基本面量化投资的中证500指数增强基金


(资料图片仅供参考)

上榜理由:该基金于2018年2月23日成立,苏俊杰于2021年3月5日就任该基金的基金经理。截至2022年12月22日,该基金自基金经理苏俊杰任职以来总回报5.02%,回报排名147/1707,大幅超越业绩比较基准收益率。

配置策略:鹏华量化先锋是一只执行量化选股策略的偏股混合型基金,基金经理为鹏华量化及衍生品投资部总经理苏俊杰,其量化投资框架源于BGI的体系及理念,主要包含ALPHA模型、风险模型以及交易成本模型。鹏华量化先锋从2021年6月起,基金全部持股的行业分布相对于中证500指数的偏配情况来看,基金的行业偏好多变,高低配切换灵活,但整体来说相较于中证500指数保持中性,符合其对该产品的定位:基于全市场选股的中证500指数增强产品。其中连续三个半年度均超配的行业有建筑装饰、电子和交通运输。最新半年度行业偏配成功率为57.14%,行业配置有效。

关键词: 量化投资

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